美 CFTC 就事件合約數據申報發布不採取行動函

事件概述

美國商品期貨交易委員會（CFTC）市場監督部和清算與風險部近日發布「不採取行動函」（No-Action Letter），針對指定合約市場、衍生品清算組織及其參與者未能遵守與互換（swap）相關的記錄保存要求，以及未能向互換數據存儲庫報告與全額抵押事件合約交易相關數據的情況，表示將不建議採取執法行動。

政策背景與目的

此立場是回應多家上市及清算事件合約的指定合約市場及衍生品清算組織的請求。CFTC 計劃透過此舉簡化審批流程，並確保市場參與者獲得統一對待。此前關於類似合約數據報告的不採取行動函的所有受益人繼續適用。

適用範圍與條件

根據搜尋結果顯示，該不採取行動函僅適用於特定情形（narrow circumstances），且與向其他類似情況的指定合約市場和衍生品清算組織發出的不採取行動函類似。發行方必須確保其合約在任何時候都有足額抵押品擔保；僅通過其指定平臺清算合約；在合約執行後於其平臺上公佈所有相關數據；並遵守其他特定互換規則。

申請與生效機制

希望上市或清算類似合約的實體可申請獲得相同的不採取行動立場。獲批後，該實體將被添加至不採取行動函的附錄中。此舉旨在規範預測市場（event contracts）等衍生品的數據申報與記錄保存，強化聯邦監管權限。